PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAPX с LPVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIAPX и LPVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BIAPX с LPVIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX).

BIAPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. LPVIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAPX или LPVIX.

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и LPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAPX:

0.58

LPVIX:

0.60

Коэф-т Сортино

BIAPX:

0.84

LPVIX:

0.85

Коэф-т Омега

BIAPX:

1.12

LPVIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BIAPX:

0.55

LPVIX:

0.57

Коэф-т Мартина

BIAPX:

2.24

LPVIX:

2.54

Индекс Язвы

BIAPX:

3.65%

LPVIX:

3.89%

Дневная вол-ть

BIAPX:

15.75%

LPVIX:

19.41%

Макс. просадка

BIAPX:

-52.80%

LPVIX:

-34.31%

Текущая просадка

BIAPX:

-2.21%

LPVIX:

-1.78%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у LPVIX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям LPVIX по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.95% соответственно.

BIAPX

С начала года

2.44%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

1.01%

1 год

8.50%

3 года

10.74%

5 лет

11.49%

10 лет

8.13%

LPVIX

С начала года

3.77%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

1.41%

1 год

10.55%

3 года

13.04%

5 лет

13.58%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund

Сравнение комиссий BIAPX и LPVIX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LPVIX в 0.50%.

LPVIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAPX и LPVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
LPVIX
Ранг риск-скорректированной доходности LPVIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPVIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAPX c LPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPVIX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и LPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и LPVIX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что сопоставимо с доходностью LPVIX в 8.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		8.58%8.79%4.29%2.30%6.05%2.06%2.49%6.25%3.12%1.67%13.85%17.24%
LPVIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund		8.51%8.83%2.99%2.53%11.79%1.92%4.83%10.40%10.08%1.93%3.84%8.18%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и LPVIX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -52.80%, что больше максимальной просадки LPVIX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и LPVIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и LPVIX

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 3.12%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...