PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAPX с LPVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAPX с LPVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIAPX (BlackRock 80/20 Target Allocation Fund) and LPVIX (BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund) are both mutual funds - BIAPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while LPVIX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BIAPX returned 10.63%/yr vs 11.45%/yr for LPVIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BIAPX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for LPVIX.

Доходность

Сравнение доходности BIAPX и LPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у LPVIX с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям LPVIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.45% соответственно.

BIAPX

1 день
0.38%
1 месяц
6.22%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.61%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.63%

LPVIX

1 день
0.40%
1 месяц
5.67%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.86%
1 год
29.85%
3 года*
18.28%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAPX и LPVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		12.78%18.33%5.46%19.20%-16.15%14.95%19.50%24.72%-7.62%17.47%
LPVIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund		13.87%20.90%8.18%22.40%-18.77%17.88%14.44%26.49%-8.37%21.95%

Correlation

The correlation between BIAPX and LPVIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г.

0.95

The correlation between BIAPX and LPVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock 80/20 Target Allocation Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund

Часто сравнивают с BIAPX:
BIAPX с VOOBIAPX с FXAIXBIAPX с VTBIAPX с VGTBIAPX с SCGRXBIAPX с FNILXBIAPX с IVOO
Часто сравнивают с LPVIX:
LPVIX с VOOLPVIX с LIVIXLPVIX с FRAMXLPVIX с LTIUXLPVIX с VFAIXLPVIX с FASGXLPVIX с VFFVX

Доходность на риск

BIAPX vs. LPVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAPX
Ранг доходности на риск BIAPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LPVIX
Ранг доходности на риск LPVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPVIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPVIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPVIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPVIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPVIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAPX c LPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAPXLPVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.13

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.95

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.04

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

13.28

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAPX vs. LPVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPVIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и LPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAPXLPVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и LPVIX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки LPVIX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и LPVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAPXLPVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-34.31%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.91%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-22.45%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-27.01%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-34.31%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-4.72%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.26%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и LPVIX

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 3.70%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAPXLPVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.16%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.29%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

14.15%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

17.08%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

16.54%

-2.50%

Сравнение комиссий BIAPX и LPVIX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LPVIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и LPVIX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности LPVIX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund		5.30%5.98%0.00%4.28%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%
LPVIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund		4.73%5.39%0.72%2.99%2.53%11.79%1.19%4.83%10.40%9.61%1.93%3.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BIAPX and LPVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPVIX has higher volatility (4.16%) compared to BIAPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, BIAPX dropped -53.40% vs LPVIX's -34.31%.

BIAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAPX и LPVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор