Сравнение BIAPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.08% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и FXAIX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BIAPX
FXAIX
Сравнение BIAPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.49 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.30 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.97 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и FXAIX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и FXAIX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -33.79% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -12.13% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -24.50% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -33.79% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.23% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.83% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.53% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и FXAIX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.34% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.53% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.32% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.92% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.05% | -4.08% |