Сравнение BIAPX с PRPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и PRPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -4.85% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 2.72% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции BIAPX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.84% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 14.64%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 9.03%
PRPFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и PRPFX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.
Доходность на риск
BIAPX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
BIAPX
PRPFX
Сравнение BIAPX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.86 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.31 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.07 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 11.17 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.86 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и PRPFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и PRPFX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности PRPFX в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.29% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.18% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и PRPFX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и PRPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -27.16% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.10% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -15.49% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -20.84% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -8.10% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.52% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и PRPFX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.59% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 11.32% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 13.77% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 11.04% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 10.57% | +3.37% |