PortfoliosLab logo
Сравнение BIAPX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIAPX и FNILX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BIAPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.57%
116.49%
BIAPX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAPX:

0.12

FNILX:

0.59

Коэф-т Сортино

BIAPX:

0.28

FNILX:

0.95

Коэф-т Омега

BIAPX:

1.04

FNILX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BIAPX:

0.10

FNILX:

0.61

Коэф-т Мартина

BIAPX:

0.31

FNILX:

2.35

Индекс Язвы

BIAPX:

6.36%

FNILX:

4.92%

Дневная вол-ть

BIAPX:

16.57%

FNILX:

19.58%

Макс. просадка

BIAPX:

-54.63%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

BIAPX:

-9.90%

FNILX:

-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, BIAPX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -3.97%.


BIAPX

С начала года

-0.18%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-7.71%

1 год

0.97%

5 лет

8.02%

10 лет

4.47%

FNILX

С начала года

-3.97%

1 месяц

11.49%

6 месяцев

-4.32%

1 год

10.28%

5 лет

15.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIAPX и FNILX

BIAPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAPX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIAPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAPX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BIAPX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.53
BIAPX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAPX и FNILX

Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности FNILX в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAPX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund
8.80%8.78%4.29%2.30%6.04%2.07%2.49%6.26%3.12%1.67%13.86%17.24%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.13%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAPX и FNILX

Максимальная просадка BIAPX за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.90%
-8.31%
BIAPX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности BIAPX и FNILX

Текущая волатильность для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) составляет 8.80%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.80%
11.50%
BIAPX
FNILX