Сравнение BIAPX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAPX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции FASGX немного отстают с 8.96%.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и FASGX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BIAPX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BIAPX
FASGX
Сравнение BIAPX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.01 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.00 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 8.74 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и FASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и FASGX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и FASGX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -47.35% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.07% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -23.54% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -27.20% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.77% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -6.74% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.07% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и FASGX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.30% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.12% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.00% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 12.18% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 12.58% | +1.39% |