Сравнение BIAPX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.32% против 1.88% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и ASFYX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
BIAPX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
BIAPX
ASFYX
Сравнение BIAPX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.27 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.42 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.18 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 0.29 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.27 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и ASFYX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и ASFYX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и ASFYX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -36.43% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -13.51% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -36.43% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -36.43% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -24.28% | +18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -13.10% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 8.26% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и ASFYX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.82% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 10.00% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.00% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 13.67% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 12.68% | +1.29% |