Сравнение BIAPX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAPX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции AOA немного впереди с 9.69%.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и AOA
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIAPX vs. AOA — Ранг доходности на риск
BIAPX
AOA
Сравнение BIAPX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.97 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.98 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 8.82 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и AOA
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и AOA
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -28.38% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.62% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -23.62% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -28.38% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.18% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.08% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.16% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и AOA
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.28% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.34% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.87% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 12.92% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 13.51% | +0.46% |