PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAHX с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, BIAHX returned 11.53%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BIAHX charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.69% соответственно.

BIAHX

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
10.10%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.53%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAHX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.39%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between BIAHX and VXUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between BIAHX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGKBIAHX с FLEUBIAHX с VSS
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

BIAHX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.08

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.85

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.80

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

10.92

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.08

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и VXUS

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAHXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-35.97%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.27%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.58%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-29.44%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-35.97%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-0.82%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.22%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.88%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и VXUS

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAHXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.46%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.00%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.20%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.04%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.15%

+0.14%

Сравнение комиссий BIAHX и VXUS

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и VXUS

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.63%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

BIAHX and VXUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to BIAHX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BIAHX dropped -34.90% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAHX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор