PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-5.32%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.91% соответственно.

BIAHX

1 день
0.36%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-1.89%
1 год
20.51%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.38%

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGKBIAHX с FLEU
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий BIAHX и VXUS

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

BIAHX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.64

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.26

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.42

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

9.37

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между BIAHX и VXUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и VXUS

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		8.03%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и VXUS

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-35.97%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.27%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-29.44%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-35.97%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-8.33%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.29%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.91%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и VXUS

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.05%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

8.31%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.50%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

17.19%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.82%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.09%

+0.08%