Сравнение BIAHX с VXUS
BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, BIAHX returned 12.31%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BIAHX charges 1.19%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности BIAHX и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAHX показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.60% соответственно.
BIAHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- 5.60%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.31%
- Всё время*
- 9.87%
VXUS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $389.99M | $399.74M | $498.52M |
Сравнение доходности по годам BIAHX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 5.60% | 47.26% | 10.85% | 19.36% | -11.95% | 14.54% | 11.34% | 29.43% | -16.60% | 32.37% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.31% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between BIAHX and VXUS is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between BIAHX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAHX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
BIAHX
VXUS
Сравнение BIAHX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAHX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.54 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 9.32 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIAHX и VXUS
Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAHX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -35.97% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.27% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -13.58% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -29.44% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -35.97% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.63% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -8.15% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.07% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAHX и VXUS
Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAHX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.00% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 15.06% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 16.87% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.37% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.04% | -0.14% |
Сравнение комиссий BIAHX и VXUS
BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAHX и VXUS
Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VXUS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 7.20% | 7.60% | 5.16% | 1.13% | 2.66% | 9.72% | 6.39% | 9.78% | 12.12% | 0.83% | 1.19% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.53% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BIAHX and VXUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (5.00%) compared to BIAHX (3.75%). In terms of maximum drawdown, BIAHX dropped -34.90% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAHX и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор