- ISIN
- US1152336111
- CUSIP
- 115233611
- Эмитент
- Brown Advisory
- Дата выпуска
- 20 окт. 2013 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции BIAHX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIAHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,790.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) показал доход в 5.60% с начала года и 12.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIAHX составила 12.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- 5.60%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.31%
- Всё время*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BIAHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIAHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.60% | 0.53% | -8.33% | 4.14% | 0.55% | -2.47% | 4.68% | 1.51% | 5.60% | ||||
| 2025 | 5.36% | 5.52% | 4.06% | 4.57% | 9.43% | 3.99% | -0.95% | 3.14% | 1.03% | -0.75% | 2.12% | 2.25% | 47.26% |
| 2024 | -0.16% | 4.53% | 4.72% | -1.11% | 5.68% | -4.60% | 5.34% | 4.29% | -0.81% | -5.17% | 0.36% | -1.91% | 10.85% |
| 2023 | 9.63% | 0.26% | 0.87% | 4.13% | -7.02% | 4.53% | 2.89% | -2.39% | -4.06% | -2.56% | 7.78% | 5.13% | 19.36% |
| 2022 | -2.45% | -3.77% | -0.61% | -4.38% | 1.92% | -7.37% | 2.04% | -8.66% | -7.81% | 7.80% | 12.26% | 0.55% | -11.95% |
| 2021 | -1.53% | 2.07% | 1.95% | 5.06% | 3.95% | -0.99% | 3.30% | 1.19% | -4.85% | 3.32% | -5.53% | 6.48% | 14.54% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund has an annualized alpha of 1.49%, beta of 0.71, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2013.
- This fund participated in 87.31% of S&P 500 Index downside but only 80.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 80.28%
- Участие в снижении
- 87.31%
Комиссия
Комиссия BIAHX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIAHX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 10.58 | -8.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $0.67 | $0.14 | $0.28 | $1.19 | $0.75 | $1.10 | $1.16 | $0.11 | $0.12 |
Дивидендный доход | 7.20% | 7.60% | 5.16% | 1.13% | 2.66% | 9.72% | 6.39% | 9.78% | 12.12% | 0.83% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund показал максимальную просадку в 34.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.90%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.95%сент. 2022 г. | 1y 24d | 1y 2mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.05%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.56%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. | — |
-14.72%окт. 2014 г. | 4mo 9d | 6mo 13d | 10mo 22dиюнь 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| BIAHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -56.78% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.10% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -18.90% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -25.43% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -33.92% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.17% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.69% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.14% | +2.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIAHX
Добавьте Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIAHX