- ISIN
- US1152336111
- CUSIP
- 115233611
- Эмитент
- Brown Advisory Funds
- Дата выпуска
- 20 окт. 2013 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции BIAHX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIAHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,777.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) показал доход в 0.84% с начала года и 11.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIAHX составила 11.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 11.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIAHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIAHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.60% | 0.53% | -8.33% | 4.14% | 0.55% | -1.04% | 0.84% | ||||||
| 2025 | 5.36% | 5.52% | 4.06% | 4.57% | 9.43% | 3.99% | -0.95% | 3.14% | 1.03% | -0.75% | 2.12% | 2.25% | 47.26% |
| 2024 | -0.16% | 4.53% | 4.72% | -1.11% | 5.68% | -4.60% | 5.34% | 4.29% | -0.81% | -5.17% | 0.36% | -1.91% | 10.85% |
| 2023 | 9.63% | 0.26% | 0.87% | 4.13% | -7.02% | 4.53% | 2.89% | -2.39% | -4.06% | -2.56% | 7.78% | 5.13% | 19.36% |
| 2022 | -2.45% | -3.77% | -0.61% | -4.38% | 1.92% | -7.37% | 2.04% | -8.66% | -7.81% | 7.80% | 12.26% | 0.55% | -11.95% |
| 2021 | -1.53% | 2.07% | 1.95% | 5.06% | 3.95% | -0.99% | 3.30% | 1.19% | -4.85% | 3.32% | -5.53% | 6.48% | 14.54% |
Метрики бенчмарка
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.71, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2013.
- This fund participated in 88.83% of S&P 500 Index downside but only 80.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 80.11%
- Участие в снижении
- 88.83%
Комиссия
Комиссия BIAHX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIAHX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIAHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.93 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 13.52 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $0.67 | $0.14 | $0.28 | $1.19 | $0.75 | $1.10 | $1.16 | $0.11 | $0.12 |
Дивидендный доход | 7.54% | 7.60% | 5.16% | 1.13% | 2.66% | 9.72% | 6.39% | 9.78% | 12.12% | 0.83% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund показал максимальную просадку в 34.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund составляет 6.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.90%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.95%сент. 2022 г. | 1y 24d | 1y 2mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.05%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 27d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.56%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -14.72%окт. 2014 г. | 4mo 9d | 6mo 13d | 10mo 22dиюнь 2014 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| BIAHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -56.78% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.10% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -18.90% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -25.43% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -33.92% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -0.74% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.72% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 1.97% | +2.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIAHX
Добавьте Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIAHX