PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с STK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-5.32%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		4.31%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции BIAHX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 11.38% против 19.03% соответственно.

BIAHX

1 день
0.36%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-1.89%
1 год
20.51%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.38%

STK

1 день
5.54%
1 месяц
-6.23%
С начала года
4.31%
6 месяцев
12.70%
1 год
46.63%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.46%
10 лет*
19.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGK
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий BIAHX и STK

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Доходность на риск

BIAHX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.53

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.31

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

12.25

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между BIAHX и STK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и STK

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности STK в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		8.03%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.16%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и STK

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-41.74%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.59%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-36.27%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-41.74%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-7.51%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.47%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.67%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и STK

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.05%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.65%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

17.90%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

25.65%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

24.83%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

25.91%

-8.74%