Сравнение BIAHX с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAHX и VSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAHX и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | -5.32% | 47.26% | 10.85% | 19.36% | -11.95% | 14.54% | 11.34% | 29.43% | -16.60% | 32.37% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.72% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAHX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 11.38% против 7.63% соответственно.
BIAHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.38%
VSS
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAHX и VSS
BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Доходность на риск
BIAHX vs. VSS — Ранг доходности на риск
BIAHX
VSS
Сравнение BIAHX c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAHX | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.88 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.50 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.54 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 10.09 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAHX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIAHX и VSS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAHX и VSS
Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VSS в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund | 8.03% | 7.60% | 5.16% | 1.13% | 2.66% | 9.72% | 6.39% | 9.78% | 12.12% | 0.83% | 1.19% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.33% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок BIAHX и VSS
Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и VSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAHX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.90% | -43.51% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.62% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.95% | -33.93% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -43.51% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -8.91% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -9.72% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.93% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAHX и VSS
Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.05%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAHX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.61% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 11.00% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 16.37% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.26% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.17% | 0.00% |