PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с FSEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с FSEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. FSEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и FSEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и FSEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-2.69%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		3.18%36.70%7.42%22.85%-20.10%17.34%8.25%23.04%-15.23%27.77%
Разные валюты инструментов

BIAHX торгуется в USD, в то время как FSEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FSEU.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции FSEU.L по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.77% соответственно.

BIAHX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.89%
1 год
23.54%
3 года*
19.59%
5 лет*
12.97%
10 лет*
11.69%

FSEU.L

1 день
3.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.18%
6 месяцев
9.34%
1 год
26.86%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.65%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с VGKBIAHX с FLEU
Часто сравнивают с FSEU.L:
FSEU.L с GOOGFSEU.L с VHYL.ASFSEU.L с SMEA.LFSEU.L с XDEQ.LFSEU.L с CNDX.LFSEU.L с CS1.LFSEU.L с LGUK.L

Сравнение комиссий BIAHX и FSEU.L

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSEU.L в 0.45%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS

Доходность на риск

BIAHX vs. FSEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSEU.L
Ранг доходности на риск FSEU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEU.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c FSEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXFSEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.62

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.15

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.63

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

9.56

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. FSEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEU.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и FSEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXFSEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между BIAHX и FSEU.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и FSEU.L

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как FSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.81%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и FSEU.L

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки FSEU.L в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и FSEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXFSEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-29.40%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-9.35%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-20.33%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-29.40%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-4.32%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.19%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.37%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и FSEU.L

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS (FSEU.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXFSEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.14%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.56%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.56%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.05%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.61%

-0.42%