PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAHX с VGK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

BIAHX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2013 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAHX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-5.32%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		-0.95%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.96% соответственно.

BIAHX

1 день
0.36%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-1.89%
1 год
20.51%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.38%

VGK

1 день
3.21%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
4.76%
1 год
21.14%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VWICXBIAHX с VEURXBIAHX с VXUSBIAHX с VSSBIAHX с IMEU.LBIAHX с FLEU
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий BIAHX и VGK

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.

BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

BIAHX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.73

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

6.32

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между BIAHX и VGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и VGK

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности VGK в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		8.03%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.00%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и VGK

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAHXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-63.61%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.09%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-32.74%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-37.24%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-8.48%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-13.43%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.14%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и VGK

Текущая волатильность для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) составляет 6.05%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAHXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

7.72%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.96%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

17.62%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.72%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.88%

-1.71%