PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с FOCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAFX с FOCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIAFX returned 15.37%/yr vs 22.74%/yr for FOCKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BIAFX charges 0.68%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 27.65%. За последние 10 лет акции BIAFX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 15.37% против 22.74% соответственно.

BIAFX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.78%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.37%

FOCKX

1 день
0.76%
1 месяц
10.65%
С начала года
27.65%
6 месяцев
28.76%
1 год
62.04%
3 года*
34.92%
5 лет*
19.63%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAFX и FOCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		5.43%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		27.65%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%38.78%

Correlation

The correlation between BIAFX and FOCKX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.86

The correlation between BIAFX and FOCKX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Fidelity OTC Portfolio Class K

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSX
Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VOOFOCKX с VPMAXFOCKX с VGTFOCKX с FOKFXFOCKX с QQQ

Доходность на риск

BIAFX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFXFOCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.56

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.41

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

5.61

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

24.83

-20.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. FOCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FOCKX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и FOCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFXFOCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.56

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и FOCKX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и FOCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAFXFOCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-53.33%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.28%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.99%

-24.83%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-36.97%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-36.97%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.38%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.54%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и FOCKX

Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) составляет 2.68%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAFXFOCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.39%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.94%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

17.79%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

22.68%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.46%

-3.28%

Сравнение комиссий BIAFX и FOCKX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и FOCKX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности FOCKX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		5.51%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		5.92%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%

Часто задаваемые вопросы

BIAFX and FOCKX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCKX has higher volatility (5.39%) compared to BIAFX (2.68%). In terms of maximum drawdown, BIAFX dropped -60.32% vs FOCKX's -53.33%.

FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAFX и FOCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор