PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с FVWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с FVWSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и FVWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAFX и FVWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции BIAFX уступали акциям FVWSX по среднегодовой доходности: 14.05% против 16.27% соответственно.

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с ANFFX
Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX

Сравнение комиссий BIAFX и FVWSX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FVWSX в 0.00%.

BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

BIAFX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFXFVWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.21

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.80

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.23

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

8.80

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. FVWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FVWSX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и FVWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFXFVWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.21

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.89

-0.42

Корреляция

Корреляция между BIAFX и FVWSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и FVWSX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности FVWSX в 17.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и FVWSX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и FVWSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAFXFVWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-31.69%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-10.74%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-31.69%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-31.69%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-7.21%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-5.33%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.73%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и FVWSX

Текущая волатильность для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) составляет 6.03%, в то время как у Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAFXFVWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.73%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.31%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.86%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.80%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.34%

-0.16%