PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1152338687
CUSIP115233868
ЭмитентBrown Advisory Funds
Дата выпуска30 нояб. 2006 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$100
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BIAFX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BIAFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BIAFX с DREVX, BIAFX с TRBUX, BIAFX с VTAPX, BIAFX с SYY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brown Advisory Flexible Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.73%
11.47%
BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brown Advisory Flexible Equity Fund показал доход в 21.51% с начала года и 34.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brown Advisory Flexible Equity Fund составила 13.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.51%24.30%
1 месяц1.76%4.09%
6 месяцев9.73%14.29%
1 год34.54%35.42%
5 лет (среднегодовая)15.41%13.95%
10 лет (среднегодовая)13.11%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.22%5.95%2.98%-4.08%3.50%2.78%2.02%2.43%1.43%-0.48%21.51%
20238.33%-1.81%2.66%1.73%0.88%7.13%3.83%-0.39%-4.31%-2.54%10.81%4.83%34.52%
2022-4.05%-4.67%1.76%-8.92%1.05%-8.79%8.79%-4.43%-9.41%7.38%5.82%-5.62%-21.07%
2021-1.52%4.49%5.07%6.33%-0.06%2.80%1.61%2.25%-4.56%6.17%-3.70%4.35%24.95%
2020-0.84%-8.06%-13.65%13.21%7.79%1.59%6.42%8.43%-4.56%-3.06%10.94%3.73%19.89%
20198.37%2.75%2.68%5.81%-6.92%6.32%2.75%-1.66%0.86%3.34%5.19%2.81%36.38%
20187.04%-3.24%-3.21%0.72%4.06%0.50%3.01%3.41%0.30%-7.39%1.29%-9.44%-4.15%
20172.50%3.43%0.11%1.24%0.94%1.65%2.32%0.11%2.43%2.47%2.87%1.80%24.12%
2016-7.20%0.56%5.70%1.51%0.97%-2.95%6.02%2.00%-0.55%-2.46%5.13%1.08%9.37%
2015-4.51%6.36%-0.92%0.50%0.12%-1.73%2.39%-5.59%-3.32%7.88%-0.56%-2.70%-2.95%
2014-4.78%4.35%0.85%-1.47%2.78%2.42%-0.81%4.16%-1.18%2.98%2.57%0.57%12.73%
20135.13%0.27%4.23%3.20%3.60%-0.73%3.58%-1.89%2.96%4.36%3.65%2.66%35.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIAFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BIAFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BIAFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIAFX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIAFX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIAFX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIAFX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIAFX, с текущим значением в 20.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Brown Advisory Flexible Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
2.70
BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brown Advisory Flexible Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.93$0.93$0.98$1.30$0.91$1.13$0.79$0.09$0.07$0.09$0.07$0.04

Дивидендный доход

2.20%2.67%3.71%3.75%3.16%4.55%4.15%0.42%0.44%0.58%0.45%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Advisory Flexible Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2013$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-1.40%
BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brown Advisory Flexible Equity Fund показал максимальную просадку в 59.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Brown Advisory Flexible Equity Fund составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.99%4 июн. 2007 г.4439 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1410
-35.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-27.44%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.2861 дек. 2023 г.519
-21.14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.145
-18.56%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.271

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brown Advisory Flexible Equity Fund составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
3.19%
BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)