PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с DREVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAFX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-6.98%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-6.87%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIAFX показывает доходность -6.98%, а DREVX немного выше – -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAFX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции DREVX немного впереди с 14.53%.

BIAFX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-5.92%
1 год
4.13%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.12%

DREVX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.45%
1 год
15.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSXBIAFX с ANFFX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIXDREVX с FBGRX

Сравнение комиссий BIAFX и DREVX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund

Доходность на риск

BIAFX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFXDREVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.84

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.32

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.42

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

5.51

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DREVX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между BIAFX и DREVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и DREVX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности DREVX в 10.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.25%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.34%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и DREVX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAFXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-54.68%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.41%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-24.69%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-32.25%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-8.69%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-13.06%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.12%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и DREVX

Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAFXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.60%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.48%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.90%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

18.66%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.90%

+0.28%