PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAFX с DREVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIAFX и DREVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BIAFX с DREVX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAFX или DREVX.

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAFX:

0.72

DREVX:

0.51

Коэф-т Сортино

BIAFX:

1.01

DREVX:

0.75

Коэф-т Омега

BIAFX:

1.15

DREVX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BIAFX:

0.67

DREVX:

0.42

Коэф-т Мартина

BIAFX:

2.40

DREVX:

1.39

Индекс Язвы

BIAFX:

5.01%

DREVX:

6.79%

Дневная вол-ть

BIAFX:

19.41%

DREVX:

22.15%

Макс. просадка

BIAFX:

-59.88%

DREVX:

-54.68%

Текущая просадка

BIAFX:

-4.49%

DREVX:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIAFX имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции DREVX немного впереди с 13.37%.

BIAFX

С начала года

1.17%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-2.26%

1 год

13.05%

3 года

15.76%

5 лет

15.69%

10 лет

12.92%

DREVX

С начала года

0.81%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-2.39%

1 год

10.71%

3 года

16.89%

5 лет

17.00%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Сравнение комиссий BIAFX и DREVX

BIAFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAFX и DREVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг риск-скорректированной доходности DREVX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DREVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAFX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа DREVX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и DREVX

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности DREVX в 11.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		4.76%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%4.55%4.15%0.42%0.44%0.58%0.45%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		11.63%8.89%5.12%4.81%11.43%6.28%6.73%9.01%9.11%8.72%11.23%11.89%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и DREVX

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и DREVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и DREVX

Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеют волатильность 5.20% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...