PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAFX с SYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с SYY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Sysco Corporation (SYY).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAFX или SYY.

Корреляция

Корреляция между BIAFX и SYY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и SYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Sysco Corporation (SYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAFX:

0.43

SYY:

-0.15

Коэф-т Сортино

BIAFX:

0.81

SYY:

-0.12

Коэф-т Омега

BIAFX:

1.12

SYY:

0.99

Коэф-т Кальмара

BIAFX:

0.50

SYY:

-0.22

Коэф-т Мартина

BIAFX:

1.85

SYY:

-0.58

Индекс Язвы

BIAFX:

4.91%

SYY:

7.02%

Дневная вол-ть

BIAFX:

19.02%

SYY:

21.60%

Макс. просадка

BIAFX:

-59.99%

SYY:

-69.94%

Текущая просадка

BIAFX:

-7.78%

SYY:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции BIAFX превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.64% соответственно.

BIAFX

С начала года

-2.31%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-4.31%

1 год

8.17%

5 лет

16.22%

10 лет

12.53%

SYY

С начала года

-6.21%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-3.22%

5 лет

8.65%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAFX и SYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAFX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAFX c SYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SYY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и SYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAFX и SYY

Дивидендная доходность BIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SYY в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		4.93%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%4.55%4.15%0.42%0.44%0.58%0.45%
SYY
Sysco Corporation		2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и SYY

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -59.99%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и SYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и SYY

Загрузка...