PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAFX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-6.98%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BIAFX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции BIAFX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.12% против 12.29% соответственно.

BIAFX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-5.92%
1 год
4.13%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.12%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Flexible Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSXBIAFX с ANFFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BIAFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.88

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.37

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.39

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

6.43

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAFX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между BIAFX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BIAFX и ^GSPC

Максимальная просадка BIAFX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-56.78%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-9.10%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.43%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-33.92%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-5.67%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-10.75%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.62%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAFX и ^GSPC

Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BIAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.29%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.55%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.33%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.90%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.04%

+1.14%