Сравнение BHYIX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYIX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.28% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYIX и VWEAX
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
BHYIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
BHYIX
VWEAX
Сравнение BHYIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.90 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.83 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 11.54 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 1.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BHYIX и VWEAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и VWEAX
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и VWEAX
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -30.05% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.52% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -13.77% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -19.68% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.80% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.13% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и VWEAX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.38% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.39% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.31% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.46% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.86% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.27% | +0.66% |