PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHYIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		-1.03%9.18%8.55%13.19%-11.24%5.53%5.87%15.35%-2.81%8.23%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BHYIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.97% соответственно.

BHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.46%
1 год
7.03%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.99%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BHYIX:
BHYIX с HYGBHYIX с VWEHXBHYIX с HYGHBHYIX с BNDBHYIX с IFX.DEBHYIX с BAGIXBHYIX с DB1.DE
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BHYIX и VTMFX

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BHYIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг доходности на риск BHYIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.34

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.94

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.73

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

8.12

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.34

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.82

+0.38

Корреляция

Корреляция между BHYIX и VTMFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и VTMFX

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		6.61%7.05%7.46%6.15%4.91%4.73%5.12%5.70%6.33%5.82%5.96%6.33%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и VTMFX

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHYIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-28.49%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-6.82%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-17.40%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.23%

-21.87%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-4.00%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.57%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.45%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и VTMFX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHYIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.86%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

4.82%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

8.55%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

8.51%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

9.10%

-3.17%