PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHYIX с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHYIX с FTBFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

BHYIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHYIX или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между BHYIX и FTBFX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BHYIX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
404.17%
134.72%
BHYIX
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHYIX:

1.95

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

BHYIX:

2.78

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

BHYIX:

1.46

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

BHYIX:

1.99

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

BHYIX:

8.71

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

BHYIX:

0.92%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

BHYIX:

4.12%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

BHYIX:

-34.81%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

BHYIX:

-1.37%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, BHYIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 4.64% против 1.97% соответственно.

BHYIX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.35%

5 лет

6.80%

10 лет

4.64%

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.78%

1 год

8.00%

5 лет

0.39%

10 лет

1.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHYIX и FTBFX

BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHYIX и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHYIX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BHYIX: 1.96
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BHYIX: 2.79
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BHYIX: 1.47
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BHYIX: 1.99
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BHYIX: 8.72
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа BHYIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYIX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.96
1.45
BHYIX
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYIX и FTBFX

Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FTBFX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares		7.08%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок BHYIX и FTBFX

Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-3.78%
BHYIX
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности BHYIX и FTBFX

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50%
2.15%
BHYIX
FTBFX