Сравнение BHYIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BHYIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 нояб. 1998 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHYIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | -1.03% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BHYIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 5.99% против 1.66% соответственно.
BHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.99%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHYIX и AGG
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
BHYIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
BHYIX
AGG
Сравнение BHYIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.32 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.76 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 4.89 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.31 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.60 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BHYIX и AGG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и AGG
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 6.61% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и AGG
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHYIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -18.43% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.52% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -17.82% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -18.43% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -2.30% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.71% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.91% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и AGG
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) составляет 1.38%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHYIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.67% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 2.55% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 4.37% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.07% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.39% | +0.54% |