Сравнение BHF с AJG
BHF (Brighthouse Financial, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BHF in Insurance - Life, AJG in Insurance Brokers. Over the past 5 years, BHF returned 5.08%/yr vs 8.87%/yr for AJG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHF и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHF показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%.
BHF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
AJG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -18.22%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -36.64%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам BHF и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | -3.75% | 34.87% | -9.22% | 3.22% | -1.02% | 43.07% | -7.71% | 28.71% | -48.02% | -16.23% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -18.22% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 11.45% |
Correlation
The correlation between BHF and AJG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between BHF and AJG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BHF:
-$1.50
AJG:
$5.74
BHF:
0.48
AJG:
3.94
BHF:
$5.58B
AJG:
$13.94B
BHF:
$2.23B
AJG:
$7.63B
BHF:
$942.00M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHF vs. AJG — Ранг доходности на риск
BHF
AJG
Сравнение BHF c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHF | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.76 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.89 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -1.54 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -1.32 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.47 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок BHF и AJG
Максимальная просадка BHF за все время составила -76.93%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.93% | -57.49% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -41.14% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -44.40% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -44.40% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -38.90% | +27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -12.82% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 25.18% | -13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHF и AJG
Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 2.81%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHF | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 9.89% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 22.19% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 27.90% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.41% | 22.92% | +20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.82% | 23.05% | +25.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHF и AJG
BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.26% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHF и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHF и AJG
BHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
BHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в -766.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -50.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
BHF and AJG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (9.89%) compared to BHF (2.81%). In terms of maximum drawdown, BHF dropped -76.93% vs AJG's -57.49%.
BHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHF и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор