Сравнение BHF с ADP
BHF (Brighthouse Financial, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. BHF operates in Insurance - Life (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, BHF returned 6.27%/yr vs 4.45%/yr for ADP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHF и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHF показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -13.17%.
BHF
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам BHF и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | -2.62% | 34.87% | -9.22% | 3.22% | -1.02% | 43.07% | -7.71% | 28.71% | -48.02% | -21.81% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -13.17% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.88% |
Correlation
The correlation between BHF and ADP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between BHF and ADP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BHF:
-$1.50
ADP:
$10.72
BHF:
0.49
ADP:
4.13
BHF:
$5.58B
ADP:
$21.60B
BHF:
$2.23B
ADP:
$10.26B
BHF:
$942.00M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHF vs. ADP — Ранг доходности на риск
BHF
ADP
Сравнение BHF c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHF | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.72 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.32 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHF и ADP
Максимальная просадка BHF за все время составила -78.47%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHF | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -59.51% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -38.07% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -40.78% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -40.78% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -30.51% | +14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -12.61% | -24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 20.91% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHF и ADP
Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 1.87%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHF | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 8.47% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 20.58% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.74% | 24.52% | +29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 22.10% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.72% | 24.49% | +24.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHF и ADP
BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.02% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHF и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHF и ADP
BHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в -766.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -50.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
BHF and ADP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (8.47%) compared to BHF (1.87%). In terms of maximum drawdown, BHF dropped -78.47% vs ADP's -59.51%.
BHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHF и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор