Сравнение BHF с ADP
BHF (Brighthouse Financial, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. BHF operates in Insurance - Life (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, BHF returned 5.08%/yr vs 5.42%/yr for ADP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHF и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHF показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -9.33%.
BHF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам BHF и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHF Brighthouse Financial, Inc. | -3.75% | 34.87% | -9.22% | 3.22% | -1.02% | 43.07% | -7.71% | 28.71% | -48.02% | -16.23% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -9.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.48% |
Correlation
The correlation between BHF and ADP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between BHF and ADP has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BHF:
-$1.50
ADP:
$10.72
BHF:
0.48
ADP:
4.34
BHF:
$5.58B
ADP:
$21.60B
BHF:
$2.23B
ADP:
$10.26B
BHF:
$942.00M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHF vs. ADP — Ранг доходности на риск
BHF
ADP
Сравнение BHF c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHF | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.67 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -1.20 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHF | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -1.13 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BHF и ADP
Максимальная просадка BHF за все время составила -76.93%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHF и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHF | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.93% | -59.51% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.89% | -40.78% | +13.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.14% | -40.78% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -40.78% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -27.44% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.99% | -12.59% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 22.74% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHF и ADP
Текущая волатильность для Brighthouse Financial, Inc. (BHF) составляет 2.81%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что BHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHF | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 9.83% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 20.42% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 24.27% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.41% | 22.05% | +21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.82% | 24.47% | +24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHF и ADP
BHF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.80% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHF и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brighthouse Financial, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHF и ADP
BHF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BHF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BHF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brighthouse Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в -766.00M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности -50.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
BHF and ADP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.83%) compared to BHF (2.81%). In terms of maximum drawdown, BHF dropped -76.93% vs ADP's -59.51%.
BHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHF и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор