Сравнение BHBFX с MAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и MAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHBFX и MAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 5.30% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | -0.81% | 19.94% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | -0.91% | 12.48% | 6.46% | 12.32% | -15.38% | 9.50% | 9.65% | 19.21% | -6.59% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у MAGSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 9.64% против 6.56% соответственно.
BHBFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.64%
MAGSX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и MAGSX
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MAGSX в 0.71%.
Доходность на риск
BHBFX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск
BHBFX
MAGSX
Сравнение BHBFX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHBFX | MAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.18 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHBFX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.32 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и MAGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и MAGSX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности MAGSX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.38% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 6.23% | 6.17% | 2.02% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и MAGSX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и MAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHBFX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -56.06% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.11% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -21.13% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -23.20% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.44% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -9.54% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.38% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и MAGSX
Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.08%, в то время как у Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHBFX | MAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.14% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 8.16% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 14.16% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 12.07% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.01% | +4.31% |