PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с MAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHBFX с MAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - BHBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Madison Funds, while MAGSX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, BHBFX returned 9.80%/yr vs 7.63%/yr for MAGSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BHBFX charges 0.91%/yr vs 0.71%/yr for MAGSX.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции MAGSX по среднегодовой доходности: 9.80% против 7.63% соответственно.

BHBFX

1 день
0.31%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.33%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.80%

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHBFX и MAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		8.03%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%19.21%-6.59%18.04%

Correlation

The correlation between BHBFX and MAGSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between BHBFX and MAGSX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

Madison Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHX
Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT

Доходность на риск

BHBFX vs. MAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXMAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.02

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.91

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.49

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

10.56

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. MAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа MAGSX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXMAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.02

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.36

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и MAGSX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и MAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHBFXMAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-56.06%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.63%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-15.35%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-21.13%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-23.20%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.59%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-9.47%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.03%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и MAGSX

Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 2.70%, в то время как у Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHBFXMAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.34%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.59%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.64%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

12.18%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

13.07%

+4.27%

Сравнение комиссий BHBFX и MAGSX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MAGSX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и MAGSX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности MAGSX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%

Часто задаваемые вопросы

BHBFX and MAGSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGSX has higher volatility (3.34%) compared to BHBFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, BHBFX dropped -34.07% vs MAGSX's -56.06%.

MAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHBFX и MAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор