PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с GTFHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHBFX с GTFHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and GTFHX (Madison Tax-Free National Fund) are both mutual funds - BHBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Madison Funds, while GTFHX is a Municipal Bonds fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, BHBFX returned 9.80%/yr vs 1.48%/yr for GTFHX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BHBFX charges 0.91%/yr vs 0.76%/yr for GTFHX.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и GTFHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у GTFHX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции GTFHX по среднегодовой доходности: 9.80% против 1.48% соответственно.

BHBFX

1 день
0.31%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.33%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.80%

GTFHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.35%
3 года*
2.81%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHBFX и GTFHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		8.03%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		0.99%3.91%0.43%4.00%-6.21%0.02%4.20%6.64%0.87%3.03%

Correlation

The correlation between BHBFX and GTFHX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

Madison Tax-Free National Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GQHPX
Часто сравнивают с GTFHX:
GTFHX с MBOAXGTFHX с MMDAXGTFHX с BVAOXGTFHX с MBLAXGTFHX с MAGSXGTFHX с GTSGXGTFHX с MCNAX

Доходность на риск

BHBFX vs. GTFHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GTFHX
Ранг доходности на риск GTFHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTFHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTFHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTFHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTFHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTFHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c GTFHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXGTFHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.22

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.85

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.91

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.72

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

9.53

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. GTFHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GTFHX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и GTFHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXGTFHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.22

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.15

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и GTFHX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки GTFHX в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и GTFHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHBFXGTFHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-13.88%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-2.05%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-4.19%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-10.49%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-10.49%

-21.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.48%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.84%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.59%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и GTFHX

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHBFXGTFHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.65%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

1.31%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

1.73%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

2.89%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

3.23%

+14.11%

Сравнение комиссий BHBFX и GTFHX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GTFHX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и GTFHX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности GTFHX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
GTFHX
Madison Tax-Free National Fund		2.69%2.51%2.23%1.99%2.54%2.58%1.84%2.78%2.65%2.63%3.06%2.99%

Часто задаваемые вопросы

BHBFX and GTFHX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHBFX has higher volatility (2.70%) compared to GTFHX (0.65%). In terms of maximum drawdown, BHBFX dropped -34.07% vs GTFHX's -13.88%.

GTFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHBFX и GTFHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор