Сравнение BHBFX с GTFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и GTFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHBFX и GTFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 5.30% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | -0.81% | 19.94% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у GTFHX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции GTFHX по среднегодовой доходности: 9.64% против 1.39% соответственно.
BHBFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.64%
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и GTFHX
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GTFHX в 0.76%.
Доходность на риск
BHBFX vs. GTFHX — Ранг доходности на риск
BHBFX
GTFHX
Сравнение BHBFX c GTFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Tax-Free National Fund (GTFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHBFX | GTFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.11 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHBFX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и GTFHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и GTFHX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности GTFHX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.38% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и GTFHX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки GTFHX в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и GTFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHBFX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -13.88% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -3.59% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -10.49% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -10.49% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -1.96% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.84% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.90% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и GTFHX
Madison Dividend Income Fund (BHBFX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHBFX | GTFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 0.76% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 1.09% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 3.47% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 2.87% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 3.23% | +14.09% |