PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHBFX с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both funds - BHBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Madison Funds, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Over the past 5 years, BHBFX returned 5.16%/yr vs 4.50%/yr for KNG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BHBFX charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

BHBFX

1 день
0.31%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.33%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.80%

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHBFX и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		8.03%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%3.21%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between BHBFX and KNG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between BHBFX and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHXBHBFX с GQHPX
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

BHBFX vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.85

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.32

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.01

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

2.61

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и KNG

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHBFXKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-35.12%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.61%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-14.24%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-18.20%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-5.03%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.13%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.33%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и KNG

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHBFXKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.26%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.44%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

10.22%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

13.60%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.18%

+0.16%

Сравнение комиссий BHBFX и KNG

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и KNG

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BHBFX and KNG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHBFX has higher volatility (2.70%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, BHBFX dropped -34.07% vs KNG's -35.12%.

BHBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHBFX и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор