PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHBFX с KNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с KNG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHBFX или KNG.

Корреляция

Корреляция между BHBFX и KNG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHBFX:

-0.20

KNG:

0.19

Коэф-т Сортино

BHBFX:

-0.04

KNG:

0.47

Коэф-т Омега

BHBFX:

0.99

KNG:

1.06

Коэф-т Кальмара

BHBFX:

-0.08

KNG:

0.25

Коэф-т Мартина

BHBFX:

-0.23

KNG:

0.82

Индекс Язвы

BHBFX:

9.71%

KNG:

4.41%

Дневная вол-ть

BHBFX:

18.35%

KNG:

13.47%

Макс. просадка

BHBFX:

-42.48%

KNG:

-35.12%

Текущая просадка

BHBFX:

-22.42%

KNG:

-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.50%.

BHBFX

С начала года

1.71%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-13.93%

1 год

-3.57%

5 лет

3.78%

10 лет

3.02%

KNG

С начала года

1.50%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

-4.26%

1 год

2.50%

5 лет

12.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHBFX и KNG

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

BHBFX
Madison Dividend Income Fund
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHBFX и KNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг риск-скорректированной доходности BHBFX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHBFX c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и KNG

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности KNG в 9.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		2.14%2.25%2.26%2.21%1.62%1.53%1.52%2.04%1.66%1.42%1.83%1.63%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.07%9.08%5.91%4.00%3.45%3.40%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и KNG

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и KNG

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 4.70% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...