Сравнение BHBFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Invesco QQQ (QQQ).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHBFX или QQQ.
Основные характеристики
| BHBFX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.42% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 2.27% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.38% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.31% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 11.13% | 16.23% |
| Макс. просадка | -42.48% | -82.98% |
| Current Drawdown | -6.72% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и QQQ
С начала года, BHBFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.31% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и QQQ
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHBFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и QQQ
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 6.10% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% | 7.59% | 4.51% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и QQQ
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и QQQ
Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.31%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.