PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHBFX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с QQQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Invesco QQQ (QQQ).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHBFX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между BHBFX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHBFX:

-0.29

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

BHBFX:

-0.17

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

BHBFX:

0.97

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BHBFX:

-0.14

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

BHBFX:

-0.42

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

BHBFX:

9.67%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

BHBFX:

18.23%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

BHBFX:

-42.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BHBFX:

-24.03%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.82% против 17.08% соответственно.

BHBFX

С начала года

-0.39%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-15.66%

1 год

-5.56%

5 лет

3.12%

10 лет

2.82%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.86%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BHBFX и QQQ

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

BHBFX
Madison Dividend Income Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHBFX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг риск-скорректированной доходности BHBFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHBFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и QQQ

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		2.18%2.25%2.26%2.21%1.62%1.53%1.52%2.04%1.66%1.42%1.83%1.63%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и QQQ

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и QQQ

Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 5.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...