Сравнение BHBFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHBFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 5.30% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | -0.81% | 19.94% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.64% против 18.99% соответственно.
BHBFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.64%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и QQQ
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
BHBFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BHBFX
QQQ
Сравнение BHBFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHBFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.00 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 7.32 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHBFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и QQQ
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.38% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и QQQ
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHBFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -82.97% | +48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.62% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -35.12% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -35.12% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -7.86% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -32.99% | +29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.44% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и QQQ
Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.08%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHBFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.61% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 12.82% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 22.70% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 22.38% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 22.25% | -4.93% |