Сравнение BGX с VMNFX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.16%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.00% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.16%
VMNFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам BGX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.51% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.03% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between BGX and VMNFX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
BGX
VMNFX
Сравнение BGX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.89 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.80 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.33 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.81 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BGX и VMNFX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -26.42% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -4.65% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -5.44% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -6.75% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -25.09% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -8.76% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.68% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и VMNFX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.97% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 5.75% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 7.79% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 7.21% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 6.39% | +11.15% |
Сравнение комиссий BGX и VMNFX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и VMNFX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VMNFX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and VMNFX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMNFX has higher volatility (1.97%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор