PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с VMNFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.63%/yr vs 5.16%/yr for VMNFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности BGX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 6.63% против 5.16% соответственно.

BGX

1 день
0.28%
1 месяц
0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-3.44%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.63%

VMNFX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.92%
С начала года
13.60%
6 месяцев
14.42%
1 год
20.10%
3 года*
13.67%
5 лет*
13.74%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-3.70%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		13.60%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between BGX and VMNFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BIVIXBGX с BGBBGX с WTLSBGX с BXMIXBGX с ASILXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

BGX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.60

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.97

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.38

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

12.26

-12.82

BGX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGX и VMNFX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-26.42%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-4.65%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-5.44%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-6.75%

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-25.09%

-22.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-0.69%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.74%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

1.66%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и VMNFX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.28%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

5.78%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

7.84%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

7.22%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

6.41%

+11.11%

Сравнение комиссий BGX и VMNFX

BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и VMNFX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности VMNFX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.03%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.09%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

BGX and VMNFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMNFX has higher volatility (2.28%) compared to BGX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор