Сравнение BGX с VMNFX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.07%/yr vs 5.37%/yr for VMNFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции BGX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 6.07% против 5.37% соответственно.
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 6.07%
VMNFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам BGX и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.97% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.32% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between BGX and VMNFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
BGX
VMNFX
Сравнение BGX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.33 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 17.48 | -18.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и VMNFX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -26.42% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -4.65% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -5.44% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -6.75% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -25.09% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -0.56% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -8.72% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 1.43% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и VMNFX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.32% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 5.67% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 7.87% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 7.24% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 6.43% | +11.07% |
Сравнение комиссий BGX и VMNFX
BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и VMNFX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VMNFX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.04% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and VMNFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMNFX has higher volatility (2.32%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор