PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGX с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с CSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) are both mutual funds - BGX is a Long-Short fund actively managed by Blackstone, while CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past 10 years, BGX returned 6.07%/yr vs 15.97%/yr for CSQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 2.46%/yr for CSQ.

Доходность

Сравнение доходности BGX и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у CSQ с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 6.07% против 15.97% соответственно.

BGX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
-4.29%
С начала года
-3.97%
1 год
-6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.08%
10 лет*
6.07%

CSQ

1 день
-0.97%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.34%
С начала года
10.82%
1 год
20.88%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.76%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и CSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-3.97%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		10.82%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Correlation

The correlation between BGX and CSQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BIVIXBGX с BGBBGX с BXMIXBGX с WTLSBGX с ASILXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с ADXCSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с VTICSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUG

Доходность на риск

BGX vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGXCSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.36

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.88

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.38

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

5.83

-6.82

BGX vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CSQ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGX и CSQ

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и CSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-67.17%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-15.25%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-24.18%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-33.09%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-48.21%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-0.97%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.30%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

3.59%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и CSQ

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.05%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

4.65%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

12.88%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

15.45%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

20.15%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

23.01%

-5.51%

Сравнение комиссий BGX и CSQ

BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и CSQ

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности CSQ в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.06%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.76%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%

Часто задаваемые вопросы

BGX and CSQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSQ has higher volatility (4.65%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs CSQ's -67.17%.

CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и CSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор