Сравнение BGX с CDAZX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BGX returned 2.85%/yr vs 11.81%/yr for CDAZX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 8.84%.
BGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.63%
CDAZX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.70% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.55% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 8.84% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Correlation
The correlation between BGX and CDAZX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
BGX
CDAZX
Сравнение BGX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.38 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 12.48 | -13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGX и CDAZX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -30.94% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -7.32% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -8.54% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -10.91% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -0.51% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.10% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 1.97% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и CDAZX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 0.98%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 3.42% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 7.66% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 9.80% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 9.20% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 10.05% | +7.47% |
Сравнение комиссий BGX и CDAZX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и CDAZX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности CDAZX в 21.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.03% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.39% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and CDAZX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDAZX has higher volatility (3.42%) compared to BGX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs CDAZX's -30.94%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор