Сравнение BGVIX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGVIX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | -0.46% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.14% соответственно.
BGVIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.14%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGVIX и VMVFX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
BGVIX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
BGVIX
VMVFX
Сравнение BGVIX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGVIX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.34 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.29 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.16 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGVIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BGVIX и VMVFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и VMVFX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 12.47% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и VMVFX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGVIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -33.09% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -7.96% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -13.02% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -33.09% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.98% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -2.84% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.66% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и VMVFX
Brandes Global Equity Fund (BGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGVIX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.93% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 4.99% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 10.06% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 10.76% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.49% | +4.97% |