Сравнение BGVIX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
BGVIX управляется Brandes. Фонд был запущен 5 окт. 2008 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BGVIX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGVIX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | -0.46% | 33.72% | 12.53% | 21.71% | -5.97% | 21.20% | 1.97% | 17.38% | -10.39% | 16.23% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BGVIX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGVIX имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции FMIEX немного впереди с 11.20%.
BGVIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.14%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGVIX и FMIEX
BGVIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
BGVIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
BGVIX
FMIEX
Сравнение BGVIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGVIX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.22 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.97 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.83 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 13.12 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGVIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.22 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BGVIX и FMIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGVIX и FMIEX
Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGVIX Brandes Global Equity Fund | 12.47% | 12.41% | 9.13% | 4.80% | 3.31% | 6.00% | 2.98% | 2.46% | 6.99% | 4.02% | 2.07% | 8.51% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок BGVIX и FMIEX
Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGVIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.16% | -49.85% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.34% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -18.63% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -39.33% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -4.40% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -6.61% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.06% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGVIX и FMIEX
Brandes Global Equity Fund (BGVIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BGVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGVIX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.91% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 6.85% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 11.87% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 12.77% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 15.73% | +1.73% |