Сравнение BGSIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -10.51% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -10.51%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 20.45% против 12.12% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -11.18%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 20.45%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и VFAIX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BGSIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BGSIX
VFAIX
Сравнение BGSIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.25 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.02 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.07 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и VFAIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и VFAIX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.59%, что больше доходности VFAIX в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 13.59% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и VFAIX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -78.64% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -14.72% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -25.71% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -44.37% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -13.82% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -18.69% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.86% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и VFAIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 4.20% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 11.53% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 19.86% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 19.40% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 22.62% | +2.93% |