Сравнение BGSIX с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSIX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | -6.23% | 19.92% | 24.49% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
BGSIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 21.01%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSIX и MSTY
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
BGSIX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BGSIX
MSTY
Сравнение BGSIX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSIX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.82 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -1.20 | +2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.69 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -1.23 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSIX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.82 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BGSIX и MSTY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и MSTY
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 12.96% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и MSTY
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSIX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -71.79% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -71.79% | +53.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -66.49% | +51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -23.45% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 40.24% | -34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и MSTY
Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) составляет 10.93%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSIX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 14.72% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 48.87% | -29.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 63.89% | -35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 72.61% | -45.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 72.61% | -47.01% |