Сравнение BGSAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 20.75% против 7.97% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и VTMFX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BGSAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BGSAX
VTMFX
Сравнение BGSAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.94 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.73 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.12 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.34 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и VTMFX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и VTMFX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -28.49% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -6.82% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -17.40% | -31.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -21.87% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -4.00% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -3.57% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 1.45% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и VTMFX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 2.86% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 4.82% | +14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 8.55% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 8.51% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 9.10% | +16.50% |