Сравнение BGSAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.75% против 16.16% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и VUG
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
BGSAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
BGSAX
VUG
Сравнение BGSAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.15 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и VUG
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и VUG
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -50.68% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -16.53% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -35.61% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -35.61% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -12.25% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -7.13% | -19.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 4.72% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и VUG
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 7.12% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.70% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 22.70% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 22.22% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 21.38% | +4.22% |