PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с TAIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGSAX с TAIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) and TAIAX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio) are both mutual funds - BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock, while TAIAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, BGSAX returned 25.78%/yr vs 7.81%/yr for TAIAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGSAX charges 1.20%/yr vs 0.34%/yr for TAIAX.

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность 43.12%, что значительно выше, чем у TAIAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции TAIAX по среднегодовой доходности: 25.78% против 7.81% соответственно.

BGSAX

1 день
-0.60%
1 месяц
18.13%
С начала года
43.12%
6 месяцев
41.03%
1 год
66.29%
3 года*
40.37%
5 лет*
17.34%
10 лет*
25.78%

TAIAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.05%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.88%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGSAX и TAIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		43.12%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.98%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%

Correlation

The correlation between BGSAX and TAIAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.74

The correlation between BGSAX and TAIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG
Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с PRSIXTAIAX с AUNYXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX

Доходность на риск

BGSAX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXTAIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.56

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.64

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.66

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.31

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. TAIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIAX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXTAIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.06

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и TAIAX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и TAIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGSAXTAIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-21.42%

-52.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-6.16%

-12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-8.75%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-16.76%

-32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-21.42%

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.28%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-2.20%

-24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

1.33%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и TAIAX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGSAXTAIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

2.01%

+7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

5.28%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

6.41%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

7.63%

+20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

8.19%

+17.68%

Сравнение комиссий BGSAX и TAIAX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и TAIAX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности TAIAX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		9.47%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		4.88%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Часто задаваемые вопросы

BGSAX and TAIAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (9.20%) compared to TAIAX (2.01%). In terms of maximum drawdown, BGSAX dropped -73.75% vs TAIAX's -21.42%.

BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGSAX и TAIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор