Сравнение BGSAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BGSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGSAX или JEPI.
Основные характеристики
| BGSAX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.40% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 45.60% | 11.70% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | 7.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 20.22% | 7.24% |
| Макс. просадка | -73.76% | -13.71% |
| Current Drawdown | -12.91% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и JEPI
С начала года, BGSAX показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и JEPI
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGSAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и JEPI
BGSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.41% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.43% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и JEPI
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.76%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и JEPI
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.