Сравнение BGSAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -4.08% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 60.94% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
BGSAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 21.03%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и JEPI
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BGSAX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BGSAX
JEPI
Сравнение BGSAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.58 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.92 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.79 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 3.80 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.58 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и JEPI
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.13% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и JEPI
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -13.71% | -60.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -7.37% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -13.71% | -35.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -4.46% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -2.07% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 2.14% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и JEPI
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 3.86% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 6.35% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 13.24% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 11.06% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 10.88% | +14.72% |