PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGSAX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSAX с JEPI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BGSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGSAX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между BGSAX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGSAX:

0.24

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

BGSAX:

0.53

JEPI:

0.72

Коэф-т Омега

BGSAX:

1.07

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BGSAX:

0.25

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

BGSAX:

0.74

JEPI:

2.02

Индекс Язвы

BGSAX:

9.92%

JEPI:

3.05%

Дневная вол-ть

BGSAX:

31.72%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

BGSAX:

-73.76%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

BGSAX:

-13.78%

JEPI:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.61%.

BGSAX

С начала года

-6.20%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

-10.91%

1 год

6.94%

5 лет

9.89%

10 лет

14.89%

JEPI

С начала года

-0.61%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.46%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGSAX и JEPI

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGSAX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности BGSAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGSAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и JEPI

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности JEPI в 8.07%

TTM202420232022202120202019201820172016
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		4.63%4.34%0.00%0.00%7.46%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и JEPI

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.76%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и JEPI

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...