Сравнение BGSAX с FSDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX).
BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и FSDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGSAX и FSDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 4.83% | 6.52% | 11.52% | 9.45% | -9.84% | 19.03% | 11.23% | 22.50% | -4.33% | 11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у FSDIX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции FSDIX по среднегодовой доходности: 20.75% против 8.73% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
FSDIX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGSAX и FSDIX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSDIX в 0.68%.
Доходность на риск
BGSAX vs. FSDIX — Ранг доходности на риск
BGSAX
FSDIX
Сравнение BGSAX c FSDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGSAX | FSDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.05 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.12 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGSAX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BGSAX и FSDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и FSDIX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FSDIX в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 1.71% | 1.80% | 5.27% | 5.71% | 4.23% | 8.43% | 5.67% | 6.68% | 8.19% | 6.57% | 4.92% | 6.38% |
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и FSDIX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки FSDIX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и FSDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGSAX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -58.92% | -14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -9.50% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -17.08% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -29.99% | -19.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -4.40% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -6.40% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 2.37% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и FSDIX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGSAX | FSDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 3.70% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 8.84% | +10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.44% | 13.21% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 11.25% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 12.56% | +13.04% |