Сравнение BGRO с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
BGRO и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 4.10% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.
BGRO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и SGRT
BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
BGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BGRO
SGRT
Сравнение BGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.16 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и SGRT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и SGRT
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SGRT в 0.14%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и SGRT
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -17.87% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -6.21% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.54% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 32.51% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 32.51% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 32.51% | -8.56% |