Сравнение BGRO с SGRT
BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BGRO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
BGRO
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGRO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 9.98% | 3.41% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between BGRO and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BGRO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGRO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRO и SGRT
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -17.87% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -17.46% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.66% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 37.05% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 37.05% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 37.05% | -13.47% |
Сравнение комиссий BGRO и SGRT
BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и SGRT
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.03% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BGRO and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGRO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for BGRO.
Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BGRO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор