PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRO с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Global 100 ETF (IOO).

BGRO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и IOO

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		-8.48%12.37%10.92%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с DGROBGRO с VUGBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий BGRO и IOO

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

BGRO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.44

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.13

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.26

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

10.66

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.44

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между BGRO и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и IOO

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.04%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BGRO и IOO

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGROIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-55.85%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-12.40%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-5.98%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-11.34%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

2.63%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и IOO

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGROIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

6.23%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

10.71%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

19.24%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

16.97%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

17.74%

+6.24%