Сравнение BGRO с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
BGRO и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 13.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -6.29%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и IUSG
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Доходность на риск
BGRO vs. IUSG — Ранг доходности на риск
BGRO
IUSG
Сравнение BGRO c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.64 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.87 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.25 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и IUSG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и IUSG
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и IUSG
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -63.41% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -13.07% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -8.34% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -21.57% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.37% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и IUSG
BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.27% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 12.59% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 22.05% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 20.83% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 20.34% | +3.64% |