PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares. BGRO is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 33.47% for IUSG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGRO показывает доходность 13.75%, а IUSG немного выше – 14.00%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и IUSG

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%13.87%

Correlation

The correlation between BGRO and IUSG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between BGRO and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и IUSG

Секторы
BGRO
IUSG

Технологии

50.8%
48.0%

Промышленность

13.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.3%

Здравоохранение

5.3%
6.2%

Недвижимость

3.3%
0.9%

Финансовые услуги

1.6%
8.8%

Сырьевые материалы

1.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.0%

Энергетика

0.9%
0.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

BGRO
50.8%
IUSG
48.0%

Промышленность

BGRO
13.8%
IUSG
7.5%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
IUSG
9.3%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
IUSG
6.2%

Недвижимость

BGRO
3.3%
IUSG
0.9%

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
IUSG
8.8%

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
IUSG
1.0%

Энергетика

BGRO
0.9%
IUSG
0.2%

Коммунальные услуги

BGRO

-

IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с FBGRX
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

BGRO vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.14

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.90

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.57

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

10.95

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.14

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.38

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BGRO и IUSG

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-63.41%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-13.07%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.05%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-21.44%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.06%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и IUSG

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.23%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

15.71%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

20.86%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.40%

+3.14%

Сравнение комиссий BGRO и IUSG

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и IUSG

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BGRO and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BGRO has higher volatility (4.93%) compared to IUSG (4.22%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 33.47% vs 24.69% for BGRO. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 33.47% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.03% for BGRO.

Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор