Сравнение BGRO с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
BGRO и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и ILCB
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
BGRO vs. ILCB — Ранг доходности на риск
BGRO
ILCB
Сравнение BGRO c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.99 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.53 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 7.14 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и ILCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и ILCB
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и ILCB
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -51.53% | +26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -12.07% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -5.74% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.28% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.59% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и ILCB
BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.37% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 9.65% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 18.42% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 17.13% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 18.14% | +5.84% |