Сравнение BGRO с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Gold Trust (IAU).
BGRO и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 11.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и IAU
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
BGRO vs. IAU — Ранг доходности на риск
BGRO
IAU
Сравнение BGRO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.33 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.72 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 9.95 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и IAU
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и IAU
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -45.14% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -19.18% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -11.71% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -15.98% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.23% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и IAU
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 7.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 10.44% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 24.15% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 27.64% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 17.70% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 15.83% | +8.15% |