PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BGRO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRO и IAU


2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF
-8.48%12.37%10.92%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%11.28%

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


BGRO

1 день
1.52%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.04%
1 год
14.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Large Cap Growth ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий BGRO и IAU

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

BGRO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGROIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.90

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.33

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.72

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

9.95

-6.94

BGRO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BGROIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.90

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Корреляция

Корреляция между BGRO и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и IAU

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF
0.04%0.04%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRO и IAU

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


BGROIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-45.14%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-19.18%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-11.71%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-15.98%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и IAU

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 7.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BGROIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

10.44%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

24.15%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

27.64%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

17.70%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

15.83%

+8.15%