PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. BGRO is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 32.47% for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и IAU

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%11.28%

Correlation

The correlation between BGRO and IAU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.09

Сравнение распределения секторов BGRO и IAU

Секторы
BGRO
IAU

Технологии

50.8%

-

Промышленность

13.8%

-

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Недвижимость

3.3%
100.0%

Финансовые услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.9%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BGRO
50.8%
IAU

-

Промышленность

BGRO
13.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
IAU

-

Здравоохранение

BGRO
5.3%
IAU

-

Недвижимость

BGRO
3.3%
IAU
100.0%

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
IAU

-

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
IAU

-

Энергетика

BGRO
0.9%
IAU

-

Коммунальные услуги

BGRO

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

BGRO vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.24

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.63

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

4.18

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.63

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BGRO и IAU

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-45.14%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-19.18%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-17.02%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-15.96%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

7.79%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и IAU

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 4.93%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.50%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

23.03%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

26.41%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

17.94%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

15.90%

+7.64%

Сравнение комиссий BGRO и IAU

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и IAU

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and IAU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to BGRO (4.93%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, IAU leads with 32.47% vs 24.69% for BGRO. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BGRO has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.47% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.

BGRO has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IAU.

BGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.25% for IAU.

BGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор