PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BGRO is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 42.63% for HLAL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и HLAL

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%7.89%

Correlation

The correlation between BGRO and HLAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between BGRO and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и HLAL

Секторы
BGRO
HLAL

Технологии

50.8%
50.4%

Промышленность

13.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

11.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.6%

Здравоохранение

5.3%
10.5%

Недвижимость

3.3%
0.8%

Финансовые услуги

1.6%
0.0%

Сырьевые материалы

1.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.9%

Энергетика

0.9%
4.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

BGRO
50.8%
HLAL
50.4%

Промышленность

BGRO
13.8%
HLAL
4.6%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
HLAL
10.5%

Недвижимость

BGRO
3.3%
HLAL
0.8%

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
HLAL
0.0%

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
HLAL
2.5%

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
HLAL
2.9%

Энергетика

BGRO
0.9%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

BGRO

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

BGRO vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.25

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.52

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.20

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

19.39

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.25

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BGRO и HLAL

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-33.57%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-10.20%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-0.61%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.00%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.20%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и HLAL

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.59%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

9.97%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

13.19%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

17.60%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

20.21%

+3.33%

Сравнение комиссий BGRO и HLAL

BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и HLAL

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and HLAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRO has higher volatility (4.93%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 42.63% vs 24.69% for BGRO. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 42.63% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BGRO.

HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.03% for BGRO.

They also come from different issuers: iShares and Wahed. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор