PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с DARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 80.81% for DARP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и DARP

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.15%40.19%3.14%

Correlation

The correlation between BGRO and DARP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between BGRO and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и DARP

Секторы
BGRO
DARP

Технологии

50.8%
45.8%

Промышленность

13.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.6%

Здравоохранение

5.3%
1.4%

Недвижимость

3.3%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.9%
9.9%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

BGRO
50.8%
DARP
45.8%

Промышленность

BGRO
13.8%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
DARP
19.4%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
DARP
6.6%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
DARP
1.4%

Недвижимость

BGRO
3.3%
DARP

-

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
DARP

-

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
DARP
4.7%

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
DARP

-

Энергетика

BGRO
0.9%
DARP
9.9%

Коммунальные услуги

BGRO

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

BGRO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRODARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.51

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.97

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

6.88

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

26.16

-21.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.51

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.48

-0.66

Просадки

Сравнение просадок BGRO и DARP

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-30.27%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-11.82%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.15%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.64%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.10%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и DARP

Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 4.93%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.03%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

17.50%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

23.14%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

26.09%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

26.09%

-2.55%

Сравнение комиссий BGRO и DARP

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и DARP

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and DARP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.03%) compared to BGRO (4.93%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 80.81% vs 24.69% for BGRO. On fees, BGRO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BGRO has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 80.81% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.03% for BGRO.

They also come from different issuers: iShares and Grizzle. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор