Сравнение BGRO с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP).
BGRO и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и DARP
BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
BGRO vs. DARP — Ранг доходности на риск
BGRO
DARP
Сравнение BGRO c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.19 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.74 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.15 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 17.03 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.19 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.13 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и DARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и DARP
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и DARP
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -30.27% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -15.92% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -8.02% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.84% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 3.88% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и DARP
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) составляет 7.85%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.11% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 19.29% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 29.51% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 26.41% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 26.41% | -2.43% |