Сравнение BGRO с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Core Alternative ETF (CCOR).
BGRO и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и CCOR
BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
BGRO vs. CCOR — Ранг доходности на риск
BGRO
CCOR
Сравнение BGRO c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.12 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | -0.10 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.17 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -0.32 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.12 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и CCOR составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и CCOR
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и CCOR
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -22.99% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -9.17% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -17.30% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -7.08% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.97% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и CCOR
BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 2.13% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 5.44% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 10.73% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 11.13% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 10.81% | +13.17% |