Сравнение BGRO с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL).
BGRO и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 июн. 2024 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRO и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRO и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | -8.48% | 12.37% | 10.92% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRO показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
BGRO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRO и BIBL
BGRO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
BGRO vs. BIBL — Ранг доходности на риск
BGRO
BIBL
Сравнение BGRO c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRO | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.25 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.78 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.84 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 8.69 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BGRO и BIBL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRO и BIBL
Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRO BlackRock Large Cap Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок BGRO и BIBL
Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.94% | -36.12% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -13.93% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -4.96% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -7.17% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.95% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRO и BIBL
BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRO | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.82% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 12.28% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 20.39% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 19.44% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 21.15% | +2.83% |